Testes de negociação estratégias pdf

Uma Implementação Eficiente do Backtesting de Estratégias de Negociação.

Jiarui Ni Chengqi Zhang.

Algumas estratégias de negociação estão se tornando cada vez mais complicadas e utilizam uma grande quantidade de dados, o que torna o backtesting dessas estratégias muito demorado. Este artigo apresenta uma implementação eficiente do backtesting dessa estratégia de negociação usando um algoritmo genético paralelo (PGA) que é ajustado com base em análise detalhada da estratégia de negociação. A reutilização de resultados intermediários é muito importante para esses problemas de backtesting. Nossa implementação pode executar o backtesting dentro de um intervalo de tempo razoável para que a estratégia de negociação testada possa ser implantada adequadamente no tempo.

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Jiarui Ni 1 Chengqi Zhang 1 1. Faculdade de Tecnologia da Informação University of Technology Sydney, Austrália.

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Mercados financeiros e negociação: uma introdução à microestrutura do mercado e estratégias de negociação.

Direitos autorais e cópia; 2018 Anatoly B. Schmidt. Todos os direitos reservados.

Autor (es): Anatoly B. Schmidt.

Publicado on-line: 13 de dezembro de 2018 10:42 AM EST.

Imprimir ISBN: 9780470924129.

ISBN online: 9781118268094.

Sobre este livro.

Um guia informativo para a microestrutura do mercado e estratégias de negociação.

Ao longo da última década, a paisagem financeira sofreu uma transformação significativa, moldada pelas forças da tecnologia, globalização e inovações de mercado para citar alguns. Para operar de forma eficaz nos mercados de hoje, você precisa de mais do que apenas a motivação para ter sucesso, você precisa de uma compreensão firme do funcionamento dos mercados financeiros modernos e do que é realmente o comércio profissional. Dr. Anatoly Schmidt, que trabalhou no setor financeiro desde 1997 e ensina no programa de engenharia financeira do Stevens Institute of Technology, coloca esses tópicos em perspectiva com seu novo livro.

Dividido em três partes abrangentes, este recurso confiável oferece um equilíbrio entre os aspectos teóricos da microestrutura do mercado e as estratégias de negociação que podem ser mais relevantes para os profissionais. Ao longo do caminho, habilmente fornece uma visão geral informativa dos mercados financeiros modernos, bem como uma avaliação envolvente dos métodos utilizados na derivação e back-testing das estratégias de negociação.

Detalhe os mercados financeiros modernos para ações, câmbio e renda fixa. Aborda os princípios da dinâmica do mercado, incluindo distribuições estatísticas e volatilidade dos retornos. Oferece um resumo das abordagens utilizadas na análise técnica e arbitragem estatística, bem como uma descrição mais detalhada do desempenho da negociação critérios e estratégias de back-testing Inclui dois apêndices que suportam o material principal no livro.

Se você não estiver preparado para entrar nos mercados de hoje, você irá dar um desempenho inferior. Mas com Financial Markets e Trading como seu guia, você descobrirá rapidamente o que é preciso para fazê-lo neste campo competitivo.

OAP 113: Long Straddle Earnings Option Strategy Backtest Results.

25 de dezembro de 2017.

Muitas vezes, quando os novos comerciantes passam por seus primeiros ciclos de lucro e experimentam grandes movimentos no estoque subjacente, pode parecer quase natural querer comprar contratos através de uma estratégia de opções de longo prazo de ganhos em oposição às opções de venda da maneira que ensinamos aqui na Opção Alfa. No show de hoje, vou visualizar algumas das novas pesquisas que fizemos no campo da negociação de ganhos e cobrir os resultados de três grandes empresas que testámos; Apple, Chipotle e Facebook. Eu acho que você encontrará ao ouvir este episódio que sua confiança em manter essas negociações para muitos ciclos de ganhos aumentará drasticamente.

Pontos principais da mostra de hoje:

Muitas vezes, os comerciantes passam por ciclos onde o estoque faz movimentos incrivelmente grandes. Isso encoraja os comerciantes a comprar estradas longas em direção ao lucro; uma longa chamada / colocar no dinheiro assumindo que o estoque fará um grande movimento para que você possa lucrar com isso. No entanto, não é o caso de o estoque sempre se mover constantemente mais do que o esperado no longo prazo. O mercado é inteligente o suficiente para a volatilidade excessiva e implícita sempre supera o movimento esperado, em média.

Case Study 1: Apple.

Fazia uma longa caminhada cada vez que os ganhos estavam presentes, todo o caminho até 2007 até agora. Este é um monte de ciclos de ganhos e muita informação diferente para a Apple. Desde então, a Apple teve um movimento considerável, o que realmente desafia a validade das estratégias. Nós entramos em uma longa caminhada no dinheiro no dia anterior aos ganhos e tiramos isso no dia seguinte. O estoque era negociado em US $ 90; nós compramos o 90 put e o 90 call e fechamos logo após o lucro ser anunciado na manhã seguinte.

Um longo escalão na Apple para ganhos apenas acabou ganhando 41,38% do tempo. O retorno médio em 10 anos foi de -1,31%. A longo prazo, uma estratégia de opção longa resulta em um retorno esperado negativo, especialmente em um estoque como a Apple. No final oposto deste comércio, se você tivesse feito a curta distância em vez de comprar opções, você teria gerado pelo menos 60% do tempo e esperava um retorno positivo. O preço do estrangulamento antes dos ganhos, em média, era de US $ 15. O preço do estrondo diretamente após os ganhos caiu para cerca de US $ 7,95; não é uma ótima opção para os compradores de opções longas.

Estudo de Caso 2: Facebook.

Inseriu a mesma posição de longo alcance, entrando logo antes de os ganhos serem anunciados e saindo novamente logo após o lucro ter sido anunciado. Essa estratégia ganhou apenas 27% do tempo, o que é uma grande falta para o Facebook em porcentagem. Essas estratégias de opções longas simplesmente não funcionam bem como pensamos ao longo do tempo.

Teve um retorno anual de 0,70%. Apenas alguns meses acabaram sendo o fator determinante para mantê-lo acima do quadro. Se você perdeu alguns desses movimentos realmente grandes ou se o Facebook se movesse muito mais alto do que o esperado, então resultaria em um retorno muito mais negativo. No lado do balcão, se você tivesse negociado a estratégia da opção curta, teria funcionado bem, gerando um retorno esperado positivo. Em média, o mercado custa estes estrangulamentos em cerca de US $ 5,62 antes dos ganhos. Depois que eles anunciaram ganhos, o preço do straddle caiu para US $ 1,78. A chave era que o acidente na volatilidade e os preços de estradas são realmente por que essa estratégia era um grande perdedor. No entanto, este foi um ótimo vencedor para os vendedores de opções. O movimento esperado médio no Facebook foi de US $ 6,45 e o movimento esperado no Facebook foi de US $ 7,09. O Facebook é desembolsado em média. Se você pudesse remover o maior outlier a partir de 2018, o Facebook será subavaliado em US $ 6,66. Mais recentemente, o Facebook começou a subavaliar consistentemente os movimentos esperados.

Estudo de caso 3: Chipotle.

Com o Chipotle, usamos a mesma estratégia que a Apple e o Facebook, entrando em um longo período de espera antes dos ganhos e deixando-o logo após os ganhos.

A taxa global de vitórias foi de 35,48%. O retorno anual médio foi de -2,59%, perdendo uma quantia significativa de dinheiro no comércio. Isso novamente consistentemente levou os vendedores de opções a serem beneficiários do comércio de ganhos em Chipotle. O preço médio da partida de straddle para o evento de ganhos foi de 26,26%. O estoque passou dos 60 baixos, todo o caminho até os 600 e de volta para 400 - de modo que as estradas são, naturalmente, mais caras. Em média, o preço do straddle foi de 26,26 e, após os ganhos, o preço do straddle foi de 11,21, atingindo mais de metade. Há grandes movimentos em Chipotle, mas eles não ofuscam o que realmente aconteceu no longo prazo. O movimento esperado em Chipotle foi de 7,01 e o movimento real foi de 5,28 - o mercado foi bastante inferior ao desempenho.

Após grandes movimentos, começamos a ver movimentos esperados e o estoque se expande e, em seguida, movimentos menores seguem. De um modo geral, quando o estoque supera a expectativa, os próximos ciclos acabam sendo bastante silenciosos. Se nos encontrarmos em um período silencioso em que o estoque funcionou muito bem, devemos ter cuidado para que possa nos surpreender em breve. Da mesma forma, se o estoque tiver sido realmente volátil e superou e se movendo mais do que o esperado nos últimos ciclos, o que significa que poderíamos ser mais agressivos, pois pode ser inferior ao avançar. Geralmente, há também um tempo de atraso entre o mercado de recuperação - os negócios de lucros só acontecem quatro vezes por ano. Os participantes do mercado não recebem muitos dados ao longo do ano para fazer mudanças nas expectativas e nos hábitos comerciais. Se o estoque tiver um enorme movimento após o lucro, mais do que o esperado, pode levar um ciclo ou dois para o preço das opções para recuperar o atraso e perceber o novo normal. No final do dia, percebendo o quanto esses números gravitam em relação ao que deveriam ser em média, o longo prazo é realmente poderoso.

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Cursos gratuitos de troca de opções:

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Option Trader Q & amp; A.

Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta de hoje vem de um ouvinte, que pergunta:

Tenho uma pergunta sobre spreads de débito e spreads de crédito: dado um ambiente de baixa volatilidade implícita, digamos abaixo do percentil de 50%, seria mais rentável trocar spreads de débito ou spreads de crédito? Muito obrigado!

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.