Sistemas de negociação algorítmica estratégias avançadas de lacunas para os mercados de futuros pdf

Sistemas de negociação algorítmica estratégias de gap avançadas para os mercados de futuros pdf
OpenQuant é uma plataforma de desenvolvimento de sistema de negociação automatizada (ATS) projetada em torno do conhecido SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. A estrutura está em desenvolvimento desde 1997 e atualmente é usada por instituições financeiras líderes em todo o mundo.
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Suporte de dados e corretores suportados.
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AlfaDirect, ItInvest, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II.
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Você pode discutir o OpenQuant no SmartQuant Public Forums.
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Vídeo 1 - Este vídeo demonstra como executar uma estratégia de demonstração no modo de simulação e como visualizar e analisar a saída do Startegy.
Vídeo 2 - Este vídeo demonstra como criar um instrumento, importar dados históricos para este instrumento a partir de um arquivo de texto usando Import Vizard e como visualizar e analisar dados importados.
Vídeo 3 - Este vídeo demonstra como configurar propriedades de instrumentos (estoque e futuros) para solicitar e monitorar o feed de dados em tempo real da Interactive Brokers.
Vídeo 4 - Este vídeo demonstra como desenvolver um código de estratégia simples que monitore e imprima dados comerciais e de barras de Interactive Brokers em tempo real.
Vídeo 5 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos, monitorar dados em tempo real e executar pedidos com Open E Cry.
Vídeo 6 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos e dados de mercado históricos com o OpenTick.
Vídeo 7 - Este vídeo demonstra como se conectar à TT XTrader API / TTSIM (dados de mercado e execução de pedidos).
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Vídeo 10 - Este vídeo demonstra como capturar dados de tick e barra em tempo real da base de dados históricos do mercado IB para OpenQuant.
Vídeo 11 - Este vídeo demonstra como usar as funcionalidades do scanner de mercado do OpenQuant.
Vídeo 12 - Este vídeo demonstra como depurar estratégias do OpenQuant com o Microsoft Visual Studio.

Dicas de negociação algorítmica.
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Dicas comerciais 20.
Verificando a robustez com o ruído de Monte Carlo.
Coloque sua estratégia no banco de teste.
Esta questão centra-se na verificação da robustez de uma estratégia comercial, utilizando simulações de Monte Carlo. Para este fim, o histórico de preços subjacente é modificado pela adição de ruído. Este procedimento pode ser repetido muitas vezes usando valores gerados aleatoriamente e mostra como os resultados da sua estratégia são estáveis, se o histórico de preços mudar.
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Dicas comerciais 19.
Sinais visuais em seu gráfico.
Como criar seus próprios indicadores e visualizar seus sinais.
A análise e observação de gráficos é muito mais fácil com a ajuda de indicadores gráficos. Se você está procurando condições de mercado sobrebalançadas / sobrevoadas, padrões de reversão, tendências ou períodos com grandes movimentos comerciais - Este problema contém vários códigos Equilla para visualização fácil.
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Dicas comerciais 18.
Quão bons são seus sinais comerciais?
Avaliando corretamente a qualidade dos seus sinais comerciais.
Nesta questão, você aprenderá a avaliar a qualidade dos seus sinais comerciais.
Um novo indicador é apresentado, o que fornece uma visão clara do desempenho passado. Ele também fornece uma série de métricas adicionais para quantificar o perfil de risco e retorno.
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Dicas comerciais 17.
Compre e venda pedidos, posicione o tamanho e pára.
A Caixa de ferramentas para comerciantes sistemáticos.
Este problema contém cinco módulos para o desenvolvimento ou teste de uma estratégia de negociação na Tradesignal. Uma entrada, um controle de tamanho de posição e diferentes tipos de parada - os módulos permitem aos comerciantes quantos um início rápido e fácil no desenvolvimento de estratégias de negociação algorítmicas.
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Dicas de comércio 16.
Desempenho ajustado ao risco: Sharpe vs. Sortino.
Escolhendo a métrica de recompensa / risco correta para suas estratégias de negociação.
Esta questão descreve o Ratio de Sharpe e suas desvantagens, juntamente com uma análise da Razão Sortino, que mede a relação entre retornos e desvio para baixo. Você também aprenderá qual dos dois medidores comuns reflete melhor a recompensa / risco de um sistema de negociação. Incluindo o código Equilla relevante.
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Dicas comerciais 15.
Comércio de Emissões Intraday.
Como negociar os fluxos de volatilidade de forma rentável.
A negociação de fugas de volatilidade em uma base intradiária oferece oportunidades atraentes em vários mercados. Nesta questão, queremos mostrar-lhe como desenvolver uma estratégia de negociação rentável para o mercado de emissões usando o indicador Day Range e como testar sua robustez.
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Dicas comerciais 14.
Maximize lucros usando a fórmula de Kelly.
Como otimizar o tamanho da posição de seus investimentos sistematicamente.
A fim de maximizar os lucros e reduzir os riscos, o tamanho da posição deve ser sempre definido de acordo com a qualidade de uma estratégia de negociação. Na presente edição, mostramos como o método desenvolvido por John Kelly funciona e como você pode testá-lo na Tradesignal usando os códigos Equilla fornecidos.
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Dicas comerciais 13.
Qual é a perspectiva do mercado?
Como criar seu próprio painel em Tradesignal para uma visão geral rápida e precisa.
Para poder identificar oportunidades comerciais atraentes como comerciante, gerente de ativos ou analista, é necessária uma visão geral compacta e precisa dos mercados. Nesta questão, você aprenderá a usar um painel incluindo um sistema de pontuação para monitorar os mercados usando um novo indicador. Além disso, mostraremos como agrupar e classificar suas listas de vigilância. Você pode encontrar o código Equilla no PDF. F.
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Dicas comerciais 12.
Controle e monitore seu portfólio por abordagens baseadas em regras.
Como criar um portfólio na Tradesignal, aplique estratégias de negociação e amp; monitore todas as posições.
O controle e o monitoramento de grandes carteiras podem ser implementados de acordo com uma abordagem baseada em regras. Isso garante que o processo de investimento seja mantido consistente e minimize o tempo envolvido para obter resultados. Esta questão fornece dicas valiosas sobre os recursos do Tradesignal. Por exemplo: como criar seu próprio portfólio, como aplicar estratégias comerciais e como avaliar os resultados. O Gerenciador de posição e a conveniente função de alarme também são apresentados.
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Dicas comerciais 11.
Vender em maio e ir embora?
Como lucrar com os padrões sazonais.
Todos os anos, o velho adágio Vende em maio e sai & quot; é amplamente discutido na mídia financeira. Mas essa é a realidade do ditado ou apenas um mito? E essa estratégia sazonal simples funciona de forma alguma se todos a conheçam? Usando Tradesignal; comerciantes, gestores de portfólio e analistas podem analisar estas e outras anomalias de preços sazonais de forma rápida e segura para melhorar suas decisões de investimento.
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Dicas comerciais 10.
Algorith mic Trading com o Renko Charts.
Como combinar Gráficos Renko e gráficos de barras para criar uma estratégia de negociação rentável.
Os gráficos da Renko são um tipo de gráfico fascinante, que filtra informações de preços insignificantes. Por esse motivo, eles são ideais para o desenvolvimento de estratégias de tendências. Em nossa série de três partes, mostraremos passo a passo como você pode combinar gráficos de barras tradicionais com os gráficos da Renko e colocá-los em uma estratégia completa.
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Dicas comerciais 09.
Desencadeie a curva para frente.
Como visualizar curvas para frente para maximizar a informação.
Como comerciantes de futuros, você está definitivamente familiarizado com um gráfico de curva para a frente. Ele mostra os preços dos próximos contratos e às vezes dá uma indicação em que o mercado pode ser dirigido a longo prazo. Este problema de Dicas de negociação mostra como exibir e usar uma curva direta de forma eficiente.
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Dicas comerciais 08.
Crie novos indicadores técnicos por arrastar & amp; solta.
Passos simples para análise técnica avançada.
A Tradesignal fornece quase 200 indicadores técnicos embutidos. Mas, às vezes, nem sempre é fácil encontrar o próprio e personalizado para suas necessidades. No entanto, é bastante fácil criar seu próprio indicador personalizado. Este problema de Dicas de negociação mostra como você.
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Dicas comerciais 07.
Reconhecimento de padrões de castiçal.
Como encontrar estoques de melhor desempenho e as melhores oportunidades de risco / recompensa, identificando padrões de candelabro promissores.
Como auto-detectar castiçais em um gráfico, testar sua rentabilidade e obter um alerta imediatamente se ocorrer um novo - isso é o que você vê e lê nesta questão de Dicas de negociação. Além disso, mostramos como trocar todo o seu portfólio de ações de acordo com padrões de cartazes de candelabro particulares.
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Dicas comerciais 06.
Lucro da Gap Trading.
Uma estratégia de negociação sistemática. Simples mas efetivo.
Já quis testar uma estratégia de lacunas simples? Às vezes, as estratégias mais simples podem revelar resultados surpreendentes. Mostramos aqui como aplicar uma estratégia de negociação de lacunas para um portfólio de ações ou lista de exibição. É muito fácil, porém poderoso.
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Dicas comerciais 05.
Linhas de tendências baseadas em regras melhoram a disciplina.
Como usar o ponto & amp; figura linhas de tendência em gráficos de velas.
Peça a dois analistas onde estabelecer uma linha de tendência atual e você terá três respostas diferentes. Ponto & amp; as tabelas de figuras definem exatamente quais os níveis altos e baixos de uma linha de tendência. Esta questão de Dicas de comércio explica por que faz sentido combinar ponto e amp; linhas de tendências de figuras e gráficos de candlestick.
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Dicas comerciais 04.
Padrão curto altamente eficiente.
Como identificar e lucrar bem com um curto comércio.
Às vezes, a vida pode parecer tão fácil. O mercado está aumentando e o fechamento está bem acima da alta de ontem. Todo mundo é otimista e apenas alguns comerciantes pensam sobre uma inversão da tendência. Esta é a sua chance de chegar à frente da multidão. Basta usar o padrão de gráfico simples que chamamos de "Shorting Eficiente".
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Dicas comerciais 03.
Dimensionamento de posições para carteiras.
Como criar e negociar um portfólio ideal.
Ao usar estratégias que apenas definem sinais de compra e venda (e não o tamanho do comércio), seu backtest em uma variedade de ações tem apenas um valor limitado. Você pode querer investir a mesma quantidade de capital com cada troca para equilibrar seu risco, e é isso que essas Dicas de Negociação mostram.
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Dicas comerciais 02.
Acelere suas decisões.
Como criar sua cesta de equidade ou propagação de energia.
É uma tarefa fácil se você deseja traçar apenas uma equidade. Mas como você classifica uma cesta inteira de instrumentos com apenas um clique? Isso é o que os símbolos personalizados no Tradesignal são destinados e eles ajudam a acelerar seu acesso a informações visuais, para negociações mais rápidas, menos trabalho e, potencialmente, melhores lucros.
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Dicas de negociação 01.
Procure os melhores estoques de impulso.
Como encontrar os melhores desempenhos de centenas de ações em segundos.
Investir nos melhores desempenhos pode ser uma estratégia boa e lucrativa. Mas como você pode encontrar bons estoques de impulso? Não se preocupe; Não é uma tarefa difícil criar um Market Scanner e encontrar oportunidades rentáveis ​​de centenas de ações.
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Grupo de Treinamento Forex.
Os sistemas de negociação de alta freqüência aumentam a liquidez do mercado de câmbio, mas, em muitos casos, esse benefício vem com um custo. Dado o pressuposto de que o mercado forex é uma das formas mais verdadeiras do capitalismo, é importante ter um processo que gere receitas para os comerciantes que estejam dispostos a fornecer liquidez. Os mercados de divisas experimentaram os perigos de permitir sistemas de negociação de alta freqüência, uma vez que as condições de mercado adversas são encontradas com enorme volatilidade, o que pode causar perdas significativas.
Por exemplo, a faixa diária de 6% na libra esterlina que ocorreu em 5 de outubro de 2018 é um exemplo de uma queda instantânea que foi gerada pela negociação forex de alta freqüência. Neste artigo, vamos discutir como os HFTs podem ser úteis e prejudiciais para o comerciante de mercado forex.
Liquidez nos mercados financeiros.
O que torna os mercados financeiros eficientes é a crença subjacente de que você pode experimentar liquidez em quase todos os mercados negociáveis. A liquidez é um benefício para os investidores, e vai de mãos dadas com as estratégias de negociação ativas e a capacidade de exercer uma gestão de risco eficiente. A maioria dos comerciantes se eles estão negociando produtos de Forex, ações ou mesmo commodities se beneficiam dessa liquidez porque permite que eles rapidamente entrem e saia de suas posições no mercado com um deslizamento mínimo.
A liquidez fornece o enquadramento para o seu gerenciamento de dinheiro, pois não pode determinar seu risco real, a menos que você possa executar a saída pretendida ao seu preço predeterminado.
Slippage no mercado Forex.
Quando você troca pares de moedas líquidas, como o USD / JPY, você pode projetar uma estratégia baseada em um perfil de risco versus recompensa. Sua estratégia poderia implicar arriscar 1x em uma troca por cada 2x que você está tentando fazer. Quando você projeta sua estratégia, provavelmente incorporará os custos de corretagem e o atraso na sua estratégia.
Slippage é um termo que descreve a mudança no preço de uma segurança que ocorre quando você transaciona. Mesmo com os pares de moedas mais líquidos, como o deslizamento da experiência USD / JPY. Com um par de moedas líquidas, você pode assumir que o deslizamento durante períodos normais será a diferença entre o preço da oferta e o preço da oferta. Obviamente, se você estiver negociando em incrementos muito grandes, o deslizamento pode ser maior do que a propagação da oferta. Além disso, se você estiver negociando durante horas ilíquidas, o deslizamento também pode ser maior do que o normal.
Se um par de moedas é opaco, como o IDR / JPY (Rupia da Indonésia versus o iene), então você não pode assumir que você poderá sair da sua posição, com um spread de oferta normal. Você precisará incorporar um montante maior para o deslizamento que, por sua vez, pode eliminar os lucros que você está prevendo da sua estratégia de negociação.
Os benefícios da negociação dos mercados cambiais com liquidez vem com um custo. O custo de participação em um mercado que possui liquidez adequada é que há muitos comerciantes que estão buscando se beneficiar de criar essa liquidez. Capturar a maioria das manchetes nos dias de hoje são os comerciantes de alta freqüência que fornecem liquidez, mas também pega sua libra de carne por fornecer esse luxo.
História da liquidez do mercado.
Antes de discutir os prós e contras da negociação de alta freqüência no mercado cambial, é importante rastrear as raízes de alguns dos primeiros provedores de liquidez. Os fabricantes de mercado existem há mais de um século; como especialistas na Bolsa de Valores de Nova York, esses comerciantes foram responsáveis ​​por garantir que uma oferta e oferta adequada fosse fornecida para os estoques que eles tratavam.
Com base na oferta e demanda de um estoque específico, o especialista era responsável por encontrar um preço de mercado justo. O especialista se certificaria de que, se uma ordem de cliente para comprar uma garantia estava acima da melhor oferta, a transação foi preenchida com a oferta mais baixa.
Como o comércio do piso foi substituído por algoritmos computadorizados, o processo de fornecimento de liquidez mudou de humanos para máquinas. Este cenário também ocorreu nos mercados cambiais, onde grandes concessionários bancários foram substituídos por algoritmos informatizados menores. Embora, em muitos casos, um revendedor humano ainda seja necessário, especialmente para pedidos não convencionais, muitos provedores de liquidez na estrutura do mercado de capitais são algoritmos informatizados que buscam explorar oportunidades e fornecer liquidez.
É importante entender que os comerciantes de alta freqüência de alta razão existem é que os mercados apresentam oportunidades para obter lucro rápido e, portanto, em muitos casos, os algoritmos fornecerão liquidez, colocando consistentemente lances e ofertas em múltiplos pares de moedas.
Criando um Leilão em andamento.
Os comerciantes de alta freqüência são participantes pesados ​​nos leilões eletrônicos. Um leilão reúne compradores e vendedores eo processo ajuda a explorar uma gama de valores até que um valor justo seja descoberto. Então, por que entender um leilão importante para aqueles que negociam os mercados de capitais? A resposta é que os instrumentos financeiros, como os pares de moedas, utilizam leilões para negociar. Todos os dias, os compradores e vendedores do mundo se reúnem em um mercado eletrônico global e avaliam continuamente o preço de um recurso em um esforço para encontrar o valor atual nesse momento específico. Quanto mais lances e ofertas envolvidos em um leilão, mais provável é que o processo de leilão atinja o valor justo.
Estratégias de negociação de alta freqüência.
As estratégias de negociação de alta freqüência descrevem um algoritmo que está negociando milhares de vezes por dia, para capturar ineficiências na taxa de câmbio de um par de moedas ou algum outro instrumento financeiro. O conceito é um termo relativo, descrevendo como os participantes do mercado usam a tecnologia para obter informações, e agir sobre isso, antes do resto do mercado. Em essência, os comerciantes de alta freqüência estão executando o seu pedido. Se o preço de um par de moedas for desligado até mesmo a metade de um pip, o comerciante de alta freqüência tentará capturar essa ineficiência.
Os comerciantes de alta freqüência inicialmente apareceram na cena do mercado de ações. O novo regulamento permitiu que as trocas eletrônicas competirem entre si, o que deixou a porta aberta para os comerciantes de alta freqüência para entrar e buscar discrepâncias nos preços. Os comerciantes de alta freqüência dependem de latências extremamente baixas e usam conexões de alta velocidade em conjunto com algoritmos de negociação para explorar ineficiências criadas por essas trocas.
Muitas estratégias de HFT giram em torno de procurar e cheirar fluxos de ordem institucional, passando pela multidão de trocas eletrônicas disponíveis para negociar títulos. Esses algoritmos detectariam um comércio e tentariam negociar o mesmo comércio antes que o pedido fosse preenchido em outra troca eletrônica. Esses algoritmos estão em frente a muitas ordens de valores mobiliários e se baseiam na idéia de que a velocidade era essencial.
A velocidade tornou-se tão importante para o sucesso de uma operação de alta freqüência, que essas empresas investem enormes somas de dinheiro para construir sua infra-estrutura de baixa latência. Os comerciantes de alta freqüência visam máquinas de baixa latência em um esforço para encontrar os computadores mais rápidos disponíveis. Para um comerciante de alta freqüência, encontrar o caminho de menor resistência na comunicação é a chave para arbitragem bem-sucedida. Além disso, a proximidade da caixa preta de um comerciante de alta freqüência para uma troca reduzirá ou aumentará a velocidade na qual uma transação é reconhecida.
Então, uma guerra de proximidade, entre as firmas de alta freqüência, surgiu e criou concorrência para imóveis em torno de uma localização de troca física, especialmente no espaço de equidade.
Por que a negociação de alta freqüência foi expandida?
Em 2007, o Sistema Nacional de Mercado (NMS) alterou os regulamentos aumentando a transparência para um mercado visível automatizado. Os novos regulamentos foram implementados para melhorar a descoberta de preços eficiente, mas como resultado, criou oportunidades para vários locais para entrar no mercado concorrendo para o volume de negócios e gerar liquidez fragmentada.
O comércio de alta freqüência permeou muitos aspectos dos mercados de capitais. As estratégias HFT migraram de ações para títulos, moedas e commodities. Os comerciantes de alta freqüência no forex geram receita de tentar capturar pequenas mudanças ou a diferença entre os spreads de oferta / oferta em outros locais. Muitos corretores forex foram afetados por operações de alta freqüência que podem usar tecnologia superior para capturar essas discrepâncias.
Futuros de divisas e ETFs também ajudam a oferecer oportunidades para comerciantes de moeda de alta freqüência. Algoritmos estão constantemente avaliando o preço de um contrato de futuros em relação ao mercado de divisas estrangeiras e bloqueando ganhos de discrepâncias de preços. Muitos investidores de varejo também usam ETF de moeda para assumir posições nos mercados de moeda e esses produtos também oferecem oportunidades para capturar pequenas ineficiências em relação ao mercado de câmbio à vista.
Os comerciantes de alta freqüência ajudam a gerar liquidez.
Quando os comerciantes de forex transacionam no mercado de câmbio, eles geralmente devem pagar a diferença entre onde um fabricante de mercado está disposto a vender um par de moedas e onde o fabricante de mercado está disposto a comprar o par de moedas. Isso é referido como o spread de oferta / oferta. Este spread representa a compensação que um fabricante de mercado recebe para assumir a posição que você deseja negociar.
Quanto mais volátil for o ativo subjacente, maior será o lance-pedido. Ao negociar consistentemente em um mercado, os sistemas HFT reduzem o spread da oferta e protegem os fabricantes de mercado, proporcionando liquidez constante. Essa interação por comerciantes de alta freqüência ajuda a reduzir o deslizamento e os custos de transação em geral.
Além disso, Liquidity anda de mãos dadas com as Trocas. Para que as trocas sejam bem sucedidas, elas precisam de liquidez e, portanto, há uma demanda por comerciantes de alta freqüência. A parceria é fundamental para o sucesso de ambas as entidades.
Os custos da atividade HFT no mercado cambial.
A negociação algorítmica de alta freqüência emprega estratégias que estão plenamente conscientes de milhões de transações. Se você está tentando empregar sua própria estratégia de arbitragem para tirar proveito das ineficiências de preços, você terá dificuldade em gerar receita.
Para os comerciantes que estão tentando comprar um par de moedas a um preço determinado, seu preço de entrada pode ser alterado por uma única transação. Se você estiver tentando fazer transações médias em dólares, sua estratégia poderá ser alterada por múltiplas transações após sua primeira transação.
Cada uma de suas negociações pode desencadear uma cascata de negócios adicionais que torna a entrada em um par de moedas difícil. Por exemplo, se você comprar o USD / JPY, mas há uma oportunidade de arbitragem disponível no mercado de futuros e ETF, sua única transação pode implantar 3 transações adicionais. Ao mesmo tempo, o corretor que você comprou o par de moedas também deve cobrir sua posição, o que poderia compensar 3 transações adicionais. Se o seu plano fosse comprar o USD / JPY em 100.50 e, em seguida, 100.40, você poderia encontrar o mercado fugindo de você após sua primeira transação.
Outro custo da troca de moeda HFT é a velocidade com que os mercados se movem, quando um ímpeto gera volatilidade. Um exemplo perfeito disso foi o enorme movimento no GBP / USD após comentários em outubro de 2018 do novo Primeiro Ministro da U. K, que parecia que a U. K. e a UE estavam indo para uma disputa contenciosa. Ficou claro a partir da reação do mercado que esses comentários foram inesperados e desencadeou uma cascata de reações que foram exageradas por comerciantes de alta freqüência.
Historicamente, a faixa diária da Libra / Dólar é inferior a 200 pips, e é por isso que o intervalo de 800 pias desse dia chamou a atenção dos participantes do mercado e iluminou a luz em comerciantes de alta freqüência que ajudaram a gerar uma grande flutuação nos preços. Veja a imagem abaixo:
Quando todos se dirigem para as saídas ao mesmo tempo, os comerciantes de alta freqüência tentarão aproveitar as ineficiências de preços, desencadeando paradas em todo o mundo ao mesmo tempo. A mudança de preço também pode reduzir muito a liquidez.
O problema com esses tipos de movimentos é que, muitas vezes, um corretor forex não garante um nível de parada de perda. Então, se você colocou uma ordem de perda de parada sem limite em 1.24, você pode acabar com um preenchimento próximo de 1.20. Alternativamente, se você colocar uma ordem de perda de perdas com um limite, você pode não receber um preenchimento e você pode encontrar-se a longo prazo o GBP / USD em 1.22, quando você realmente queria sair em 1.24. Embora a presença de liquidez profunda seja benéfica durante os períodos normais de negociação, movimentos de mercado fora do mercado como o ocorrido em outubro de 2018, podem causar estragos na sua conta forex.
Quando um algoritmo de negociação de alta freqüência verifica o mercado, ele está tentando localizar tantas possíveis ineficiências em um mercado quanto possível. Durante períodos normais de volatilidade, esse processo gera milhões de oportunidades muito pequenas. Quando a volatilidade do mercado aumenta, muitas vezes a volatilidade de um par de moedas reduz o número de ofertas e ofertas, o que, por sua vez, reduz o número de transações. Os comerciantes de alta freqüência só serão negociados quando houver uma arbitragem imediata por causa de uma ineficiência no mercado.
Se o número de negócios por dia em condições normais for reduzido por um fator por causa da falta de ineficiências de negociação, essa liquidez reduzida às vezes pode gerar vazões de preços, e o processo pode fazer bola de neve, aumentando a velocidade, à medida que a liquidez diminui.
Então, o comércio de alta freqüência é benéfico?
A liquidez proporcionada pela negociação forex de alta freqüência é benéfica para os participantes do mercado, pois permite que as trocas forneçam a liquidez necessária para tornar o local viável. Infelizmente, os negativos associados à negociação de alta freqüência às vezes superam os benefícios. Embora a negociação de alta velocidade permita o desenvolvimento de novos mercados, como os fundos negociados em câmbio, quando a volatilidade se condensa, esses produtos podem diminuir o preço à medida que os contratos de liquidez.
Não há apenas um problema com as ordens anteriores da HFTs, mas quando todos se dirigem para a porta ao mesmo tempo, o mercado gerará uma volatilidade extrema. Os algoritmos foram responsabilizados pelo crash flash GBP / USD que ocorreu no início de outubro de 2018.
Os investidores procuram um ambiente que ofereça um mercado justo, líquido e estável. Isso lhes permite gerar uma estratégia baseada em mudanças normais do mercado. Um mercado líquido transparente permitirá que você use suas ferramentas de gerenciamento de risco para criar uma estratégia de negociação robusta. Quando os mercados se tornam opacos ou vazios, eles alteram suas técnicas de gerenciamento de riscos, tornando mais difícil a execução de sua estratégia.
Quando os mercados cambiais estão experimentando volatilidade normal, os comerciantes de forex de alta freqüência fornecem liquidez ao comprar e vender pares de moedas consistentes para capturar a ineficiência disponível no mercado cambial. Os comerciantes de alta freqüência adicionam uma camada de liquidez e fornecem um nível de proteção para os fabricantes de mercado. Infelizmente, quando a volatilidade começa a sua cabeça feia, todos se dirigem para a porta ao mesmo tempo, com os comerciantes de alta freqüência liderando a carga.
Algoritmos que são feitos para rastrear o sentimento do mercado são os primeiros a se agrupar e gerar reações de mercado indesejadas ao que pode ser um evento mundano. Enormes aumentos de volatilidade é o inimigo do comerciante forex individual. A maioria dos comerciantes procura ganhos razoáveis ​​sem perdas excessivas. Embora os comerciantes de alta freqüência ofereçam o benefício de uma liquidez aprimorada, eles também podem ser o motivo mais importante de que o investidor forex experimente perdas devastadoras durante um evento de mercado do tipo cisne preto real ou mesmo percebido.
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Suk Jun Lee Jae Joon Ahn Kyong Joo Oh Email autor Tae Yoon Kim.
Encontrar estratégias de investimento adequadas no mercado de futuros tem sido uma questão calorosa para todos os envolvidos nos principais mercados financeiros em todo o mundo. No entanto, é um problema muito difícil devido à imprevisibilidade intrínseca do mercado. O que torna as coisas mais complicadas é o advento do comércio em tempo real devido ao recente avanço da tecnologia de comunicação eletrônica. Os dados em tempo real impõem muitas tarefas difíceis ao analista de mercado de futuros, pois fornece muita informação a ser analisada por um instante. Assim, é inevitável que um analista recorra a um sistema de negociação baseado em regras para fazer lucros, o que geralmente é feito com a ajuda de diversos indicadores técnicos. Neste estudo, propomos o uso de um conjunto rígido para desenvolver um eficiente sistema de negociação baseado em regras em tempo real (RRTS). Na verdade, propomos um procedimento para a construção de RRTS, que se baseia em análise de conjunto de indicadores técnicos. Examinamos sua rentabilidade através de um estudo empírico.
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Autores e afiliações.
Suk Jun Lee 1 Jae Joon Ahn 1 Kyong Joo Oh 1 Email autor Tae Yoon Kim 2 1. Departamento de Informação e Engenharia Industrial Universidade Yonsei Seul Coréia do Sul 2. Departamento de Estatística Keimyung University Daegu Coreia do Sul.
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